Panel GARCH-modell
Panel GARCH-modellen utvider Bollerslevs (1986) rammeverk for generalisert autoregressiv betinget heteroskedastisitet til paneldata, og tillater betinget varians å utvikle seg over tid for hver tverrsnittsenhet. Den fanger samtidig enhetspesifikk heterogenitet og tidsvarierende volatilitetsklustering, noe som gjør den til standardverktøyet for modellering av risiko og usikkerhet i finansielle og makroøkonomiske paneler med flere enheter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-garch-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ sammenlign
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ sammenlign
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ sammenlign
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ sammenlign
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ sammenlign
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →