Engle-Granger kointegrasjonstest
Engle-Granger-metoden i to trinn tester om to eller flere ikke-stasjonære I(1)-tidsserier deler en felles stokastisk trend – det vil si, om en lineær kombinasjon av dem er stasjonær. Hvis kointegrasjon bekreftes, kan en feilkorreksjonsmodell (ECM) estimeres for å fange opp både kortsiktig dynamikk og langsiktig likevektsjustering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →