Robust modell for ikke-lineær autoregressiv distribusjon (Robust NARDL)
Robust NARDL kombinerer rammeverket for asymmetrisk kointegrasjon fra Shin, Yu og Greenwood-Nimmo (2014) med uteligger-resistent estimering. Den dekomponerer en forklaringsvariabel til positive og negative partielle summer, tester for asymmetriske langsiktige sammenhenger via en grensetest, og erstatter OLS-kriteriet med en M- eller MM-estimator for å beskytte mot innflytelsesrike punkter og additive uteliggere som er vanlige i makroøkonomiske og finansielle tidsserier.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →