Phillips-Ouliaris residualbaserte kointegrasjonstest
Phillips-Ouliaris-testen, introdusert av Phillips og Ouliaris i deres artikkel fra 1990 i Econometrica, er en residualbasert ikke-parametrisk prosedyre for å teste nullhypotesen om ingen kointegrasjon blant et sett av integrerte I(1) tidsserier. Den korrigerer OLS-residualer fra en kointegrasjonsregresjon for seriell korrelasjon og endogenitet ved hjelp av kjernebaserte estimater av langsiktig varians, noe som gir to statistikker—Z_alpha (variansforhold) og Z_t (normalisert koeffisient)—hvis asymptotiske fordelinger er tabulert spesifikt for systemer med flere stokastiske regresjonsvariabler.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →