Fourier KPSS-test for stasjonaritet med glatte strukturelle brot
Fourier KPSS-testen utvidar standard KPSS-stasjonaritetstest ved å byggje inn ein fleksibel Fourier-serie i den deterministiske komponenten av modellen. Denne tilnærminga fangar opp glatte, gradvise strukturelle brot i nivået eller trenden til ein tidsserie utan at forskaren treng å spesifisere talet på eller tidspunktet for desse brota, noko som gir meir påliteleg slutning under strukturell endring.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- KPSS-stasjonaritetstestØkonometri↔ compare
- Panel KPSS-test (Hadri Panel Stasjonaritetstest)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhetsrot-test med ett strukturelt bruddØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →