Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)
Robust WLS kombinerer vektet minste kvadraters metode — som korrigerer for kjent eller estimert heteroskedastisitet — med robust M-estimering som nedvekter innflytelsesrike uteliggere. Resultatet er en regresjonsestimator som er samtidig effektiv under ikke-konstant feilvarians og motstandsdyktig mot observasjoner som ellers ville forvrengt koeffisientestimatene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Robust generaliserte minste kvadraters metode (Robust GLS)Økonometri↔ compare
- Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Økonometri↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →