Robust autoregressiv modell
Den robuste AR-modellen tilpasser en autoregressiv tidsseriemodell ved hjelp av estimeringsmetoder – typisk M-estimatorer eller "bounded-influence"-estimatorer – som motstår forvrengning fra utliggere og tunghale-feildistribusjoner. I motsetning til OLS-basert AR-estimering, nedvekter robuste varianter ekstreme observasjoner slik at et lite antall kontaminerte datapunkter ikke kan dominere den tilpassede dynamikken.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. Annals of Statistics, 14(3), 781–818. DOI: 10.1214/aos/1176350027 ↗
- Francq, C., & Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications. Wiley. ISBN: 978-0470683910
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv modell (AR)Økonometri↔ compare
- Robust generaliserte minste kvadraters metode (Robust GLS)Økonometri↔ compare
- Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Økonometri↔ compare
- Robust Vektor Feilkorreksjonsmodell (Robust VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →