ARCH-LM-testen for volatilitetsklustering
ARCH-LM-testen er Robert Engles (1982) Lagrange-multiplikator-diagnostikk for autoregressiv betinget heteroskedastisitet i residualene av en tilpasset tidsseriemodell. Den sjekker om feilvariansen endrer seg over tid og klumper seg i rolige og turbulente perioder, og den er standard forhåndstest som kjøres før tilpasning av en GARCH-familie volatilitetsmodell.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test for heteroskedastisitetØkonometri↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Generalisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Whites test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →