Bayesiansk Toda-Yamamoto-kausalitetstest

Den bayesianske Toda-Yamamoto-kausalitetsprosedyren kombinerer Toda-Yamamoto VAR-augmenteringsstrategien — som unngår behovet for forhåndstesting av integrasjon og kointegrasjon — med bayesiansk prior-posterior-oppdatering. Den tester Granger-ikke-kausalitet mellom tidsserier som kan være integrerte eller kointegrerte uten å kreve differensiering eller feilkorreksjonsmodellering, samtidig som den inkorporerer forhåndskunnskap og produserer fulle posterior-fordelinger over de kausale parameterne.