Trestegs minste kvadraters metode (3SLS)
Trestegs minste kvadraters metode (3SLS) er en systemestimator for simultanlikningsmodeller som tar hensyn til korrelasjonen av feilledd mellom likningene. Introdusert av Zellner og Theil i 1962, kombinerer den toerunds minste kvadraters metode med ideen fra tilsynelatende ureleterte regresjoner (seemingly-unrelated-regression) for å estimere alle likningene samlet og mer effektivt.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/three-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Seemingly Unrelated Regressions (SUR)Økonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →