Fourier Kvantil-på-Kvantil Regresjon
Fourier kvantil-på-kvantil regresjon utvider kvantil-på-kvantil (QQ) rammeverket til Sim og Zhou (2015) ved å bygge inn Fourier trigonometriske ledd i den lokale lineære kvantilmodellen. Dette gjør at den estimerte avhengigheten mellom kvantilene til én variabel og kvantilene til en annen kan variere jevnt over tid, og fanger gradvise strukturelle endringer uten å pålegge en kjent brudd dato.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier Granger kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Panel kvantil-på-kvantil regresjonØkonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Kvantil-på-kvantil (QQ) regresjonØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →