Tidsvarierende parameter TGARCH-modell
TVP-TGARCH-modellen utvider Threshold GARCH ved å la dens volatilitetsparametre utvikle seg over tid via en tilstandsromrepresentasjon. Den fanger både "leverage-effekten" – at negative avkastningssjokk øker volatiliteten mer enn positive – og strukturelle endringer i denne asymmetrien, noe som gjør den godt egnet for lange finansielle tidsserier som er utsatt for regimeskifter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →