Fourier GLS (Fourier General Least Squares)
Fourier GLS integrerer lavfrekvente trigonometriske (Fourier) ledd i et generalisert minste kvadraters rammeverk for å fange opp jevn, gradvis strukturell endring i en tidsserie uten at forskeren trenger å spesifisere når eller hvor mange brudd som oppstod. Tilnærmingen verdsettes spesielt i enhetsrot-testing og kointegrasjonsanalyse der konvensjonelle antagelser om brudd-datoer kan være vilkårlige.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-gls
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
Sammenlign side om side →Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →