Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)
Eksponentiell glatting er en familie av grunnleggende tidsseriemodeller for prognoser der hver nye observasjon oppdaterer et glattet estimat ved hjelp av en veieparameter. Enkel eksponentiell glatting (SES), introdusert av Robert G. Brown i 1959, prognostiserer serier med et stabilt nivå, mens Holts dobbelte eksponentielle glatting, introdusert av Charles C. Holt i 1957, legger til et trendledd ved hjelp av parameterne alfa og beta.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Strukturell tidsseriemodell (Grunnleggende strukturell modell)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →