Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panel-kointegrasjonstester sjekker om et sett av integrerte variabler deler et stabilt langsiktig likevektsforhold på tvers av et panel av tverrsnittsenheter. Pedroni (1999, 2004) tilbyr tester for heterogene paneler med syv statistikker, Kao (1999) gir en ADF-basert test for homogene paneler, og Westerlund (2007) legger til feilkorreksjonsbaserte tester som er robuste mot strukturelle brudd og tverrsnittsavhengighet.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) EstimatorØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →