ScholarGate
Assistent
Regression modelStationarity test

Panel KSS

Panel KSS-testen reverserer nullhypotesen til enhetstester: den tester om variabler er stasjonære (stasjonaritet er nullhypotesen) mot ikke-stasjonære (enhetsrot er alternativet). Denne komplementære tilnærmingen, introdusert av Kwiatkowski et al. (1992) og utvidet til paneler av Hadri (2000), gir robusthet når den kombineres med enhetstester som Panel DF-GLS. Bruk av begge tester reduserer risikoen for feilaktige konklusjoner om variabelpersistens.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y
  2. Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-kss

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Referert av

ScholarGatePanel KSS (Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/panel-kss · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026