Panel KSS
Panel KSS-testen reverserer nullhypotesen til enhetstester: den tester om variabler er stasjonære (stasjonaritet er nullhypotesen) mot ikke-stasjonære (enhetsrot er alternativet). Denne komplementære tilnærmingen, introdusert av Kwiatkowski et al. (1992) og utvidet til paneler av Hadri (2000), gir robusthet når den kombineres med enhetstester som Panel DF-GLS. Bruk av begge tester reduserer risikoen for feilaktige konklusjoner om variabelpersistens.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-kss
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryss-snitt ARDLØkonometri↔ compare
- Maki kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel DF-GLSØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →