Ikke-lineær Autoregressiv Distribuert Lag-modell (NARDL)
Ikke-lineær ARDL (NARDL)-modellen utvider det lineære ARDL-rammeverket for grensetesting for å tillate asymmetriske langsiktige og kortsiktige sammenhenger. Ved å dekomponere en forklaringsvariabel i dens positive og negative delsummer, tester den om økninger og reduksjoner i en regresjonsvariabel har forskjellige effekter på den avhengige variabelen – en egenskap som lineære kointegrasjonsmetoder ikke kan fange opp.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →