Whites test for heteroskedasticitet
White-testen, introdusert av Halbert White i 1980, er en generell test for heteroskedasticitet som ikke antar noe om dens funksjonelle form. Den regresjerer de kvadrerte OLS-residualene på regresjonsvariablene, deres kvadrater og deres kryssprodukter, slik at den kan oppdage heteroskedasticitet relatert til noen av disse leddene. Samme artikkel fra 1980 introduserte de heteroskedasticitets-konsistente ('White') standardfeilene som er standardløsningen når testen forkaster.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test for heteroskedastisitetØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →