Tidsvarierende parameter MA-modell
Tidsvarierende parameter glidende gjennomsnitt (TVP-MA)-modellen utvider standard MA-modell ved å la koeffisientene for glidende gjennomsnitt endre seg over tid. Formulert som et tilstandsromsystem, estimeres den via Kalmanfilteret og glatteren, noe som gjør den godt egnet for serier der dynamikken for sjokkoverføring utvikler seg gjennom utvalget.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ sammenlign
- Kalman-filteretBayesiansk↔ sammenlign
- Moving Average (MA)-modellØkonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende parameter autoregressiv modell (TVP-AR)Økonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende parameter ARIMA-modell (TVP-ARIMA)Økonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende parameter ARMA-modell (TVP-ARMA)Økonometri↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →