Ikke-lineær Zivot-Andrews enhetsrot-test
Den ikke-lineære Zivot-Andrews-testen utvider den klassiske Zivot-Andrews strukturelle brudd-testen for enhetsrot ved å bygge inn jevn-overgang ikke-lineær justering i testregresjonen. Den søker samlet etter et endogent strukturelt brudd og lar hastigheten på gjenoppretting til gjennomsnittet variere med avstanden fra attraktor, noe som gir mer styrke mot ikke-lineære stasjonære alternativer enn hver test alene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicich LM-enhetstest med to strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhetsrot-test med ett strukturelt bruddØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →