Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)
Totrinn minste kvadraters metode (2SLS) er en totrinns estimator basert på instrumentvariabler som håndterer endogenitet, situasjonen der en forklaringsvariabel er korrelert med feilleddet. I første trinn predikeres den endogene forklaringsvariabelen fra instrumentvariabler, og i andre trinn estimeres den strukturelle ligningen ved bruk av disse prediksjonene. Det er et sentralt verktøy i anvendt ekonometri, utviklet i lærebokbehandlinger som Angrist og Pischke (2009).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Kilder
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/two-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generalisert momentmetode (GMM) – estimeringØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Tobit-modellen for sensurerte regresjonsdataØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →