Ugrenstet MIDAS-regresjon
Økonomiske data ankommer med ulike frekvenser: arbeidsledighet publiseres månedlig, inflasjon kvartalsvis, men finansmarkedene handler daglig. Tradisjonell ekonometri krever enten aggregering (som mister informasjon) eller interpolering (som introduserer skjevhet). U-MIDAS modellerer direkte et lavfrekvent mål (f.eks. kvartalsvis BNP) som en funksjon av høyfrekvente prediktorer (daglige avkastninger), inkludert alle tilgjengelige etterslep uten begrensninger på funksjonell form. Dette fanger opp hele informasjonssettet som er tilgjengelig på hvert tidspunkt.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASØkonometri↔ compare
- GARCH-MIDASØkonometri↔ compare
- Lokale projeksjonerØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →