Panelmodell for ikke-lineær autoregressiv distribuert etterslep (Panel NARDL)
Panel NARDL utvider tidsrekke-NARDL-rammeverket til Shin, Yu og Greenwood-Nimmo (2014) til et paneldatainnstilling, som lar forskere oppdage asymmetriske langsiktige og kortsiktige sammenhenger mellom variabler på tvers av flere tverrsnitt samtidig. Ved å dekomponere regresjonsvariabelen i positive og negative partielle summer, tester modellen om økninger og reduksjoner i en forklaringsvariabel har forskjellige effekter på utfallet.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →