Robust TGARCH — Terskel GARCH med robust estimering
Robust TGARCH utvider Terskel GARCH-modellen ved å erstatte det konvensjonelle maksimum likelihood-målet med en estimator som er motstandsdyktig mot innovasjoner med tunge haler og utliggende observasjoner. Den fanger opp asymmetriske volatilitetssvar – der negative sjokk forsterker varians mer enn positive sjokk – samtidig som den forblir pålitelig når returfordelingen avviker sterkt fra normalitet.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- Robust ARCH-modellØkonometri↔ compare
- Robust GARCH-modellØkonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →