Lumsdaine-Papell-testen for enhetsrot med to strukturelle brudd

Lumsdaine-Papell-testen, introdusert av Robin Lumsdaine og David Papell i 1997, utvider Zivot-Andrews-testen for enhetsrot med ett brudd til å tillate to samtidige strukturelle brudd i konstantleddet og/eller den lineære trenden til en tidsserie. Den brukes mye i makroøkonomi og finans når det mistenkes at data har opplevd to store regimeskifter — som politiske endringer, finansielle kriser eller kriger — og forskeren trenger å avgjøre om serien likevel er integrert av orden én.