Kónya Bootstrap Panel Granger Causality
Denne metoden, introdusert av László Kónya i 2006, tester Granger-kausalitet i heterogene paneler ved å estimere et system med tilsynelatende urelaterte regresjoner (SUR) og utlede landspesifikke kritiske verdier gjennom bootstrapping. I motsetning til samlede panel-tester, gir den en separat kausalitetsdom for hvert tverrsnitt, noe som gjør den spesielt verdifull i anvendt makroøkonomi og internasjonal økonomi når panelets enheter forventes å oppføre seg forskjellig.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dumitrescu-Hurlin Panel Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostikk for tverrsnittsavhengighet i paneldataØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →