Regression model
Vektor feilkorreksjonsmodell (VECM)
Vektor feilkorreksjonsmodellen er en multivariat tidsseriemodell for kointegrerte serier som fanger opp både deres kortsiktige dynamikk og deres langsiktige likevektsforhold. Den ble introdusert av Engle og Granger i 1987 som en del av rammeverket for kointegrasjon og feilkorreksjon.
Les hele metoden
Kun for medlemmer
Logg innLogg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →