Strukturell brudd Hausman-test
Den strukturelle brudd Hausman-testen utvider den klassiske Hausman (1978) spesifikasjonstesten til panel- eller tidsseriedata der datagenereringsprosessen skifter ved ett eller flere bruddpunkter. Ved å først oppdage strukturelle brudd og deretter kjøre Hausman-sammenligningen innenfor hvert regime, kan forskere pålitelig velge mellom faste effekter og tilfeldige effekter-estimatorer selv når den underliggende sammenhengen endres over tid.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Perron, P. (2006). Dealing with structural breaks. In T. C. Mills & K. Patterson (Eds.), Palgrave Handbook of Econometrics, Vol. 1 (pp. 278–352). Palgrave Macmillan. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test with Structural Break Correction. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modellen med faste effekterØkonometri↔ compare
- Panel Hausman TestØkonometri↔ compare
- Modell med faste effekter og strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd-modell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →