Fourier dynamisk paneldatamodell
Den dynamiske paneldatamodellen med Fourier-termer utvider standard dynamiske panelspesifikasjoner ved å inkludere lavfrekvente trigonometriske (Fourier) termer for fleksibelt å fange opp jevne, gradvise strukturelle brudd eller tidsvarierende mønstre i dataene, uten å kreve kunnskap om det eksakte antall eller tidspunkt for brudd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier-paneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →