Fourier Engle-Granger kointegrasjonstest
Fourier Engle-Granger kointegrasjonstesten utvider den klassiske to-trinns Engle-Granger-prosedyren ved å inkludere lavfrekvente trigonometriske (Fourier) termer i kointegrasjonsregresjonen. Dette tar hensyn til et ukjent antall jevne strukturelle brudd i de deterministiske komponentene uten å spesifisere datoene for disse, noe som gir en kraftigere test når langsiktige forhold skifter gradvis over tid.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Fourier ADF enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier vektore-feilkorreksjonsmodell (Fourier VECM)Økonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →