Terskelregresjon
Terskelregresjon er en ikke-lineær modell med regimeskifte, der regresjonsparameterne tar ulike verdier over og under en estimert terskelverdi for en terskelvariabel. Rammeverket for utvalgssplitting og terskelestimering ble utviklet av Bruce E. Hansen (2000) og brukes mye for tidsserier og paneldata med strukturelle brudd og regimeavhengige sammenhenger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →