Tidsvarierende parameter ARIMA-modell (TVP-ARIMA)
Tidsvarierende parameter ARIMA-modellen utvider det klassiske ARIMA-rammeverket ved å la autoregressive og glidende gjennomsnittskoeffisienter utvikle seg over tid i stedet for å forbli faste. Modellen er formulert i tilstandsromform og estimert via Kalman-filteret, og er designet for økonomiske og finansielle tidsserier der den dynamiske strukturen endres som respons på strukturelle brudd, politikkendringer eller regimeskifter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ sammenlign
- Kalman-filteretBayesiansk↔ sammenlign
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →