Robust Difference GMM
Robust Difference GMM anvender Arellano-Bonds først-differensierte GMM-estimator med heteroskedastisitets- og autokorrelasjonskonsistente (HAC) eller Windmeijer-korrigerte standardfeil, noe som gir gyldig inferens for dynamiske panelmodeller selv når feilvariansene er ikke-konstante eller residualene er tverrsnittskorrelert.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-difference-gmm
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ sammenlign
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ sammenlign
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ sammenlign
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ sammenlign
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ sammenlign
- Robust System GMMØkonometri↔ sammenlign
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →