Panel Zivot-Andrews test for enhetsrot
Panel Zivot-Andrews-testen utvider den enkle Zivot-Andrews (1992) enhetsrot-testen med strukturelle brudd til paneldata, og tillater at hver tverrsnittsenhet har sin egen endogent bestemte bruddato. Den tester nullhypotesen om en enhetsrot mot alternativet om stasjonaritet med et engangsendring i strukturen, og tar hensyn til regimeskifter som skjevfordeler standard panel-enhetsrot-tester mot falsk ikke-forkasting.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Panel ADF-enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Panel Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Panel KPSS-test (Hadri Panel Stasjonaritetstest)Økonometri↔ compare
- Panel Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →