Phillips-Perron (PP) enhetsrot-test
Phillips-Perron-testen, foreslått av Peter Phillips og Pierre Perron i 1988, tester for en enhetsrot i en tidsserie, likt som Augmented Dickey-Fuller-testen, men korrigerer for autokorrelasjon og heteroskedastisitet i feilene ikke-parametrisk, heller enn ved å legge til forsinkede differanser. Den kjører en enkel Dickey-Fuller-regresjon og justerer deretter teststatistikken ved hjelp av et estimat av langtidvariansen, slik at utøveren ikke trenger å velge en laglengde for selve regresjonen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/phillips-perron-test
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ sammenlign
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ sammenlign
- Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ sammenlign
- KPSS-stasjonaritetstestØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →