Ikke-lineær GARCH-modell
Den ikke-lineære GARCH-modellen utvider det standard GARCH-rammeverket for å fange opp asymmetriske og ikke-lineære responser av betinget volatilitet på tidligere sjokk. Den tillater negative avkastninger (dårlige nyheter) å forsterke volatiliteten mer enn positive avkastninger av lik magnitude, et fenomen kjent som leveeffekten, som er empirisk gjennomgripende i finansmarkedene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →