ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Robust ARIMA-modell

Robust ARIMA utvider det klassiske ARIMA-rammeverket for å oppdage og korrigere innflytelsen fra uteliggere og strukturelle brudd under estimering. Ved å identifisere unormale observasjoner og re-estimere modellparametere samlet, produserer den koeffisientestimater og prognoser som er langt mindre forvrengt av isolerte sjokk eller datafeil enn standard ARIMA.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Les hele metoden

Kun for medlemmer

Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.

Logg inn

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250
  2. Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724

Slik siterer du denne siden

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Referert av

ScholarGateRobust ARIMA model (Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/no/econometrics/robust-arima-model · Datasett: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026