Robust ARIMA-modell
Robust ARIMA utvider det klassiske ARIMA-rammeverket for å oppdage og korrigere innflytelsen fra uteliggere og strukturelle brudd under estimering. Ved å identifisere unormale observasjoner og re-estimere modellparametere samlet, produserer den koeffisientestimater og prognoser som er langt mindre forvrengt av isolerte sjokk eller datafeil enn standard ARIMA.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- SARIMA-modellØkonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →