Chow-test for strukturelt brudd
Chow-testen, introdusert av Gregory Chow i 1960, sjekker om koeffisientene i en lineær regresjon er de samme på tvers av to delprøver – det vil si om et strukturelt brudd oppstår på et kjent tidspunkt, som en politisk endring, krise eller regimeskifte. Den sammenligner tilpasningen av en enkelt samlet regresjon med den kombinerte tilpasningen av to separate regresjoner; en stor forbedring ved å dele indikerer at sammenhengen er forskjellig mellom de to periodene eller gruppene.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/chow-test
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Multippel lineær regresjonStatistikk↔ sammenlign
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →