Ikke-lineær Hausman-spesifikasjonstest
Den ikke-lineære Hausman-testen utvider Hausmans (1978) test for spesifikasjon av endogenitet til ikke-lineære modeller som probit, logit, Tobit og regresjoner med tellingsdata. Den tester om mistenkte regresjonsvariabler er endogene – dvs. korrelerte med feilleddet – i en modell der utfallet eller sammenhengen er iboende ikke-lineær, og sikrer at IV-korrigerte estimater er nødvendige.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-hausman-test
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ sammenlign
- Hausman spesifikasjonstest (FE vs RE)Økonometri↔ sammenlign
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →