Bayesiansk Vektor Feilkorreksjonsmodell (Bayesian VECM)

Den Bayesianske VECM kombinerer den klassiske Vektor Feilkorreksjonsmodellen — som fanger opp både kortsiktig dynamikk og langsiktige kointegrerende relasjoner blant ikke-stasjonære multivariate tidsserier — med Bayesianske priorfordelinger over kointegreringsrangen og koeffisientmatrisene. Dette muliggjør prinsipiell usikkerhetskvantifisering, innlemming av økonomisk teori som priorer, og koherent inferens selv i små utvalg.