Breitung panel-enhetstest
Breitung-testen, introdusert av Jörg Breitung i 2000, er en ikke-parametrisk panel-enhetstest designet for å vurdere om alle tverrsnittsenheter i et balansert panel deler en felles enhetsrot. I motsetning til konkurrerende tester fra første generasjon, unngår den bias-korreksjonstermer som avhenger av valg av etterslep eller estimering av kjernens båndbredde, og bevarer dermed lokal styrke under et homogent alternativ. Den brukes mye i makroøkonometri og finans når forskeren mistenker tverrsnittshomogenitet i den autoregressive strukturen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fisher panel-enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) panelenhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) panelenhetrot-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →