Smooth Transition Autoregressive (STAR) Modell
Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellen er en ikke-lineær tidsseriemodell, utviklet innenfor Teräsvirtas rammeverk fra 1994, som lar dynamikken bevege seg jevnt snarere enn brått mellom to regimer. Den logistiske varianten (LSTAR) fanger asymmetriske konjunktursykluser, og den eksponentielle varianten (ESTAR) fanger avvik fra kjøpekraftsparitet.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/star-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARFIMA: Fraksjonert Integrert ARMA-modellØkonometri↔ sammenlign
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Økonometri↔ sammenlign
- KvantilregresjonØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →