Tidsvarierende parameter differanse GMM
Tidsvarierende parameter differanse GMM kombinerer Arellano-Bond differanse GMM-estimator for dynamiske paneler med et tilstandsrom- eller lokalutjevningsrammeverk som tillater at regresjonskoeffisienter driver over tid. Den håndterer endogenitet og etterslepte avhengige variabler, samtidig som den lemper på antakelsen om at strukturelle sammenhenger forblir konstante over alle perioder.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →