Fullt modifisert OLS (FMOLS)-estimator
Fully Modified OLS, introdusert av Phillips og Hansen (1990), estimerer de langsiktige koeffisientene i en kointegrert relasjon blant I(1)-variabler. Den anvender en semi-parametrisk korreksjon på vanlig minste kvadraters metode (OLS) for å fjerne skjevheten som endogenitet og seriell korrelasjon ellers påfører kointegrerte tidsserier eller paneldata.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk minste kvadraters estimeringsmetode (DOLS)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Panel-kointegrasjonstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →