Tidsvarierende parameter EGARCH-modell
TVP-EGARCH-modellen utvider Nelsons (1991) Exponential GARCH ved å la parameterne i volatilitetsligningen — inkludert koeffisienten for leve-effekten — drive kontinuerlig over tid. Dette gjør det mulig å fange opp strukturelle endringer og regimeutvikling i finansiell avkastningsvolatilitet uten å pålegge en fast bruddato.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finans↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →