Bayesiansk Phillips-Perron enhetsrot-test
Den Bayesianske Phillips-Perron enhetsrot-testen kombinerer den ikke-parametriske langtidsvarianskorreksjonen fra den klassiske Phillips-Perron-testen med et Bayesiansk inferensrammeverk. I stedet for en p-verdi gir den en posterior sannsynlighet eller Bayes-faktor som kvantifiserer bevis for eller imot en enhetsrot, noe som gjør det mulig for forskere å inkludere tidligere økonomisk kunnskap og oppnå sannsynlighetsutsagn direkte om persistensen til en tidsserie.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Bayesiansk ADF-enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Bayesian VAR-modell (BVAR)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →