KPSS-stasjonaritetstest
KPSS-testen, introdusert av Kwiatkowski, Phillips, Schmidt og Shin i 1992, tester nullhypotesen om at en tidsserie er stasjonær mot alternativet at den inneholder en enhetsrot – det motsatte av ADF- og Phillips-Perron-testene. Ved å snu bevisbyrden er den designet for å brukes sammen med enhetsrotstester slik at de to kan bekrefte hverandre og avdekke tvetydige, grensetilfeller.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Kilder
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →