Fourier System GMM
Fourier system GMM inkorporerer Fourier trigonometriske ledd i System GMM-estimatoren til Blundell og Bond (1998) for å håndtere jevne, gradvise strukturelle brudd i dynamiske paneldata. Ved å legge til sinus- og cosinuskomponenter som regresorer fanger estimatoren opp ukjente, potensielt multiple regimeskifter uten å kreve forkunnskap om bruddtidspunkter, samtidig som den bevarer instrumentbaserte kontroller for endogenitet og individuelle faste effekter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier Arellano-Bond GMMØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ compare
- Strukturell brudd System GMMØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →