Bayesian TGARCH (Terskjel GARCH med Bayesiansk Estimering)
Bayesian TGARCH kombinerer terskjel GARCH-volatilitetsmodellen — som fanger opp den asymmetriske responsen til volatilitet på positive versus negative sjokk — med full Bayesiansk inferens via Markov Chain Monte Carlo-sampling. Resultatet er et prinsippielt, usikkerhetsbevisst rammeverk for modellering av leveageffekter og finansielle avkastninger med tykke haler.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk ARCH-modellØkonometri↔ compare
- Bayesiansk EGARCH-modellØkonometri↔ compare
- Bayesiansk GARCH-modellØkonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →