Frees' tverrsnittsavhengighetstest for paneldata
Frees-testen, introdusert av Edward Frees i 1995, er en ikke-parametrisk diagnostisk prosedyre for å oppdage tverrsnittsavhengighet i paneldata. Den er utviklet for situasjoner der N (antall enheter) er stort og T (tidsperioder) er moderat, noe som gjør den til en standard kontroll før estimering, før man anvender panelregresjonsmetoder som antar tverrsnittsuavhengighet. Anvendte økonomer og samfunnsvitere bruker den rutinemessig for å verifisere om enheter i panelet deler felles sjokk eller romlige koblinger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Driscoll-Kraay standardfeilØkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostikk for tverrsnittsavhengighet i paneldataØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →